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Ciells2020-01-07 21:55:41

为什么dv01为正，价格和利率反向相关

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回答（1）

Adam2020-01-08 18:39:57

同学你好，这个是从久期那里推导来的
久期为正，说明利率上升，债券价格下跌（我们可以理解为站在债券持有方的角度）
而DV01=D*P*0.0001.
说明DV01与D是同向

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