老师这道题 当欧元下跌，CFO是去sell 一个call 所以看涨期权的对手方的标的资产欧元并没有上涨，于是他不会行权，CFO也就不必配合行权 所以 没有亏损啊 赚了premium不是吗？

第二个说法，前者的coupon小，后者的maturity大，那convexity到底是哪个比较大

可以解释一下括号里的意思吗尤其是后半句

请问这道题 可以用衍生品除了option 期初的价值都是0来默认FRA期初value也是0吗？ 还是说像图里老师那样算个远期利率再与FRA约定利率做减法呢？（可是利率再折现到期初时刻不太懂 利率能折现？ 不是只有价格或者价值才能折现吗）

老师，这张图上给出的期权价值区间和用BSM计算出来的期权价值有什么区别和联系呀？BSM公式中的S是指S0还是ST呀？

两个问题 第一个为什么这道题目里面的coupon不用除以2了，我感觉和前面第九题没什么差别，为什么那道题目的coupon要除以2这题的不用？第二个问题为什么两个权重加起来可以是1，我有做到过不是1的，请问这两种情况题目之间的区别是什么？

59题 为什么持有资产的是消费者？

为什么beta为2

题目中哪里是“大于“的表述？ relative to只是相关吧？

第40题 B选项 由分红导致的ITM put的价值 同ITM call的价值不能比较 能再解释下吗？ 看老师说的 delta call=-0.9 delta put=0.9 为何还不能比较了