这道题的t检验低 但r平方高 是不是也可以理解为忽略变量偏差呀

老師 這裡沒有懂老師的講解

为什么18题是付美元

covered call和short put的profit图形是一样的啊，两者有什么区别？

2题 老师call option price不会在三个月后大于100是因为如果大于call option就不会exercise了吗？谢谢。

老师，509里面gamma的正负该怎么判断呢？

老师508的B rho的图像不是像delta一样吗？不是趋于1吗？

108题，为什么不能直接计算预期收益率的均值，然后再计算费率呢？

老师您好，押题84，求n-1的协方差是否也该用today的值？即先用EWMA公式，带入t-1的各波动率值，求出today的波动率，再去求COVn。见截图

押题98 有个疑问:老师在讲解时在计算duration调整这步时他直接用了3和9？我想请老师确认一下！3和9应该是MacD吧！是否要换成MD再代入计算公式-D*P*ΔY 呢？