老师 权证的题目问cost和问value一样吗
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老师 这个题目如果用债券复制的话 期末的100是复制出来的还是因为100是face value？long 1 A short 2 B，复制的结果是期初-90+2·80=+70，期末+104-2·102=-100 相当于short了一个So=70的十年期零息债 是这样得来的吗？因为期末的100视频讲解的老师没用复制的方法算就直接写上去了
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老师，请问本题怎么做呢？我的答案是-3.965啊
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这道题的计算价格变动的久期为什么用麦考利久期，不是修正久期吗？
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第80题有点问题，之前有题目也是Par value等于100，要折算成现值之后再计算对冲头数量的。
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老师您好，63题是不是其实不用像老师在视频里一样，考虑未来5million的现金收入呢？
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为什么是95%的置信因子是1.65而不是2.33?
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12题，t时刻时的支出为什么是执行价格120呀？是怎么知道的？
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怎么理解the most likely explanation for "fat tail " is that the second moment or volatility is time varying for the unconditional distribution.
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为什么stack hedge is less effective than a strip hedge if the yield curve undergoes any other move than a parallel shift ?
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