该题计算出汇率期货的无套利定价为1.368*e^（0.35%-1.05%）=1.358CHF，目前市场上的期货货价格0.735USD=1.368*0.735=1.005CHF与1.358CHF比较，低，不应该long future么？如何判断该long 还是short spot呢？
Financial Markets and Products
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相关系数越小，分散化程度越高，利益越高，风险程度越大。可以这么理解吗
Covariance and Correlation Cofficient
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这节课考试的时候会考哪里呢，感觉听了半天没有重点，推导公式会考吗
Foundations of Risk Management
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按照答疑老师列的公式，1-ρ，那ρ<0，VaR值不就是偏大吗，怎么会偏小呢
Quantifying Volatility in VaR Models
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D为什么*3呢，就因为3*6%？
Quantifying Volatility in VaR Models
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请问2w1w2r1r2怎么就等于2w1w2cov（r1,r2）?
Foundations of Risk Management
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这个x平方的期望，我算的两次都是1448.13，根据老师说的，把x那四个可能分别平方，然后乘以表格中相应的编辑概率，在相加
Quantitative Analysis
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结果不是查Z表吗？
The Process of Hypothesis Test and P-value
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请问您讲的例题计算标均值为什么要除以100？
Foundations of Risk Management
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老师好，181页b选项还不清楚，为什么拒绝原假设可以推出“对99%置信区间”是显著的？明显t值算出来为6，在拒绝域里，如果是“明确已经在拒绝域”表示“be significant at 99%……"那算出来t值在哪个区间里算是“not be significant at 99%……”？还请老师解答下，谢谢。
Quantitative Analysis
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