老师好，180页r square怎么算呀？rou没有告诉我们……谢谢
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这道题的cd再讲详细一些
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该题计算出汇率期货的无套利定价为1.368*e^（0.35%-1.05%）=1.358CHF，目前市场上的期货货价格0.735USD=1.368*0.735=1.005CHF与1.358CHF比较，低，不应该long future么？如何判断该long 还是short spot呢？
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相关系数越小，分散化程度越高，利益越高，风险程度越大。可以这么理解吗
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这节课考试的时候会考哪里呢，感觉听了半天没有重点，推导公式会考吗
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按照答疑老师列的公式，1-ρ，那ρ<0，VaR值不就是偏大吗，怎么会偏小呢
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D为什么*3呢，就因为3*6%？
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请问2w1w2r1r2怎么就等于2w1w2cov（r1,r2）?
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这个x平方的期望，我算的两次都是1448.13，根据老师说的，把x那四个可能分别平方，然后乘以表格中相应的编辑概率，在相加
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结果不是查Z表吗？
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