这道题都没听懂 感觉这个老师自己都不怎么懂 为什么这道题B对 什么时候C是对的？ 还有D为什么不对
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153是如何计算出的
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89-280这个老师讲错了吧 这个算出来的11.77%根本不是他说的标准化(x-期望)除以标准差（如截图老师写的那个）而就是联合概率除以边际概率的值呀。另外，公布下这道题question d的最終答案，謝謝！
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视频内容和题不匹配，没有提到协方差。主要讲的是随机变量和一、二、三、四阶矩，期望，方差，偏度和峰度
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问的就是这道题目里b1是截矩还是斜率？
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老师好，我标绿色两个圈的数值，如何用计算机按出来？左边的图是在计算机教学时的，也没有对“^”的教学，虽然知道是处以“n”或“n-1”的关系，但是考试中，还是需要用计算器算的，谢谢。
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题目中的一年期，三年期债券都是零息债券，就是期间不付利息的债券。而复利的概念是把利息计入本金。即然不付利息，那么复利的计息基础都没有。题目却要先计算半年复利率，这个应当怎样理解呢？
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downside deviation是半标准差的意思吗
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为什么beta在CML上表示的是一条直线
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Libor浮动利率这里，为什么+0.6的B公司是相对优势方吗？而不是－0.1的A公司有优势？麻烦讲解一下这个浮动利率
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