风险中性假定中，要么是股价上涨的概率，要么是下降的概率，不存在股价不变的概率对吧？

老师好，我翻看了之前的提问和回答，还是不理解为什么欧洲美元期货比较特殊，计算pv的方法和单利折现不同（即不是绿色的公式）？谢谢～

这个问题中observation 和value 是什么意思

麻烦老师讲解一下

零息债券中间没有现金流他的value还会和interest有关系吗？

Zero coupon bonds with long maturity will increase in value as interest rates fall, so calls on these bonds will increase in value as rates fall but puts on these bonds will decrease in value这是解析里的 他说零息债券久期为副。怎么理解呢。

这道题不管问CDF、PDF答案都是一样的吗？为什么呢

ppt127页 图表下边的话，说the power of test is high when ：下边三句怎么理解？ 是不是、样本容量越大，力度越大 2、？ 3、significance level yue 越低？α和β不是没有关系吗。不理解2和3句话。

如果是put期权的话，在itm情况下正常应该short资产，然后购入无风险资产进行对冲，这时候interest cost应该是最小的才对，如果强行说绝对值的话，就不应该算作cost了吧

5.4题。为什么beta是-1 0 2