关于期权的价格问题，我们通常说：如果是同种资产，对于看涨期权来说，行权价越低的价格越贵；对于看跌期权来说，行权价越高的，价格越贵。但是如果是同种资产，不同行权价的看涨期权和看跌期权可以比较价格吗？是不是也是看行权价，就可以比较价格，例如，行权高的看涨就比行权价低的看跌更便宜？有可比性吗？
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老师上课没有讲的这道题目能不能麻烦写一下？谢谢老师
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第88页和89页不讲，是因为考试不考吗
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第86页ppt中，第一个表格，changes in spot rate for changes in key rate, 里面的0.6667、0.3333、0.2、0.8这些是怎么算出来的，是给出的已知条件吗？
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Yield Duration和Modified Duration 之间是什么关系？
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为什么84页的Key rate duration 求出来是负值？
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无论是Yield Duration , Macaulay Duration 还是Modified Duration，都是正值是吗？
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这一类求组合的久期的题目都是求修正久期吗？会去考求组合的麦考雷久期吗？如果求组合的麦考利久期也是这样的思路求吗？
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老师，怎么看出来浮动利率是worse更有优势？
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117页，哪里看出净支出小于保费呢？怎么判断是盈利的呢
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