雎同学2020-03-09 09:00:01
雎同学VaRs公式=均值-1.65方差，其中均值为什么是股票价格？
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Adam2020-03-09 19:51:31
Adam同学你好没有说u是股票价格呀
u´是收益率。在没有提及的情况下，默认的是u=0
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这道题均值带入计算的不就是股票价格104吗？
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均值是收益率ER。不是股票价格
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这道题均值带入计算的不就是股票价格104吗？
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同学你好
ER-Z*sigma，这个形式是百分比的var，其中ER是收益率，在没有提及的情况下，默认收益率er=0
这个百分比的VAR乘以P，表示的是dollar形式的var。p是股票价格104
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