天堂之歌

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FRM一级

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专场人数:3371提问数量:62887

在计算价格变动时,为什么不是(1000-995)*250*60,六十份合约要不要考虑进去呢?

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这道题n怎么算

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这里这个凸性的公式是怎么来的呢,视频里老师都没怎么提着一块,有点看不懂

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这道题有一个数学问题没整明白,(20%)²/252中的(20%)²为什么=400%不应该是4%吗,按4%算的话日方差=0.0159%

已解决

从这个题目的哪些信息可以得出他是long方呢

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这个直接用mac.D可以吗?不是应该转成修正久期,这个地方转来转去转懵了😭

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b问题中斜率乘2%代表Y的变化 但是题目中没有问Y的变化 问的是y的expected return呀

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这里的标准误是不是少除了一个根号n

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原版书量化分析第8页问题1.2的答案是否有误?如果AB不独立且B是A的子集,那应该是P(A|B)=1,而非像答案那样P(B|A)=1吧?

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按照公式不是e^(0.05*10)/e^(0.048*9)=1.0703653,也就是说第九年的1年期利率是7.036%,为什么是6.8%(我只是选了个最接近的)

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