老师，请问一下，如果是short call option，卖方期初持有标的物，到期时刻标的物价格飙涨买方行权，理论上也不会造成卖方损失无穷大啊，因为卖方持有标的物，卖方最大的损失不是K-S0 Premium吗，这个损失不是有限的吗？
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如果用连续复利算的话 r不需要变成半年的吗
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请问为什么除以32
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short put的delta＞0 那为什么说put的delta range from-1到0
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请问老师 我算不出正确答案 能帮我看看步骤哪里错了吗？
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组合为103单个只有80啊 组合不是依然大于单个吗
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如果是预测2020的数据应该怎么算？
2019算出来的数据应该怎么用？
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Ito lemma翻译过来叫伊藤ying理？ying是哪个字呢请问
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任何看涨和看跌期权都是这么构造组合的吗？
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其实是个英语问题~原版书量化分析第8页第1.7题b小问，either or 表达的意思是任一一家含两家同时，对吗？那如果是只问任一一家不含两家同时的情况该怎么表达？
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