老师好，我们forward市场里，其实最终的成交价就是之前约定的k，但是我们在讲frm的时候将spot的价格一起放在里面比较，spot价格是虚的，其实并不能体现在实际盈亏中。如果作为long方，我拿到的钱是k，我其实并不会与spot产生实际盈亏关系。这样理解对吗？还请老师帮忙讲讲，谢谢！
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我想问一下question中的贝塔是什么意思？是在定量分析中学的吗？还是在风险管理基础中学的？
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就是这个第二行和第三行 最后那个pv 那个数是怎么来的啊 我算的没有x啊 数是一样的
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老师好，44题，我划绿线的这句话是什么意思？读不太懂，谢谢
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老师，在key risk indicator里，提到的员工离职率和入职数量，是如何改善操作风险的呢？
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还是不懂D选项，能将、讲详细点吗，谢谢。
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解题步骤看不懂，不是每个因子之前要乘以β吗？为什么没有提到？
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请问198题中，如果correlation是负的，A也是正确的吗？
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D选项可以不考虑奇异期权的影响吗？
long call option ,为正的delta,，正的vega，故需要short delta，short vega
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