为什么在计算投资组合方差的时候不能用协方差而要用相关系数，视频中老师说因为协方差不能直接和收益率相比，但是相关系数不就是通过协方差算出来的吗为什么就可以用了呢？？？
Foundations of Risk Management
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老师说净支出<保费收入，财产险就是盈利的，也就是说operating rate <1,此保险就是盈利的对吗？且越小盈利越多
Valuation and Risk Models
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这里的折现因子计算：
0.5：1/（1＋r/2）
1.5： 1/（1＋r/2）^3
2.5：1/（1＋r/2）^5
算出来和表中的答案不一样
Valuation and Risk Models
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这题要是还有个选项是：
sell option，buy stockA
这个选项对不对呢？
Valuation and Risk Models
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如果这里是put option的delta是0.62呢？应该怎么对冲
Valuation and Risk Models
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随着时间的衰退，时间价值减少，期权的价值下降，所以对于long来说，S越来越小，max（S-K，0）越来越小，所以，theta为负数，对于short来说，S越来越小，max（K-S，0）,越来越大，说一theta为正数，这样理解对吗？
图中theta是恒小于0的，为什么呢？还有在at the money时候，为什么theta最小？
Valuation and Risk Models
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烦请翻译一下，不明白打❓这句话意思，想表达什么，怎么应用
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这里我有点搞不明白了coupon rate和spot rate区别在哪里呀，我红色标记的做法为什么不对呀，能不能再详细的讲解一下这道题，答案看不太懂
Financial Markets and Products
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