青同学2020-05-09 17:39:15
青同学可以具体讲解一下205这道题吗？
回答（1）
Jenny2020-05-09 18:02:06
Jenny同学你好，这道题考察的是公式的运用，只需要把数据代入计算就可以了。可以具体说说是哪里有疑问吗？
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我不太懂这个cov（A，B）是怎么展开的，A可以用什么指标来表示。
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同学你好，关于这个问题中的cov（A，B）展开的计算过程，可以参考附图。Cov（A，B）中的A表示的是A市场的variance，即展开式中的Beta_E,A * equity+beta_B.A * Bond， 同理B。附图中，为了不发生混乱，就不用1表示equity，而是直接用E表示equity， 同理B表示bond。例如，Beta_E,A表示的就是市场A中equity的factor sensitivities。
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