请问short call是小于0的情况，为什么call option只有大于0的情况，同样short put也有大于0的情况，为什么取值只有（-1，0）？
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老师您好，请问这里面的forward contract指的是 outright吗？
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这里为什么成本和收益是相反的呢
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距离到期日越近gamma越大，应该怎么解释呢
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老师您好，请问一下如何从ΔP推算到 VaR 的？ 就是这里的圈2 如何得到圈三的？
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计算式子可否写这为下图？月利率，九个月
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143页的例题，老师是将7%的季度复利转换为连续复利计算再与forward rate8%做差；那可以将forward rate8%转换成季度复利，与7%做差吗？算出来的结果不一致
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假设付息日为1/1和7/1，A从2015年1月1日持有一个bond，在2016年4月1日卖给B，那么AI应该是2016/1/1-2016/4/1的利息，还是2015/1/1-2016/4/1的利息呢？
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143页的例题，FRA的价值是应该折现到t=0，还是折现到t=1？
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老师您好，线性组合的gamma是不是=0？
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