老师我觉得这道题里面George的想法也不对呀，他只是拒绝了斜率为1，但是这样斜率依旧有可能是0啊。
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老师，请教下算出来Va和Vc之后，然后如何计算出convexity啊?
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题目的n=20，课上不是说小于30的是T分布？这里为什么默认是正态分布呢
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请问Box-pierce检验服从的卡方分布的自由度如何确定？
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老师，右图写着long call, short put的delta > 0，为啥左图又写call option > 0 而 put option < 0 ？
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老师这几个公式都是啥意思啊……我有点懵
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12题的d选项，capm怎么推导出价格？
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老师在讲的时候不停的咳嗽，可以听出来老师很难受，不能让老师休息一会再讲吗
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这里的market price of risk是市场组合的risk premium，但在百题的第39题，market price of risk是cml公式的斜率，即risk premium/市场组合的波动率，怎么回事
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老师，有两个疑问，1、F和Z只是不相关而不等同于独立，为什么E（FZ）=0？正常不是应该要F和Z独立才有E（FZ）=EF*EZ=0吗？2、讲义里只说了Z和F不相关，是怎么看出来Zi和Zj不相关的？
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