price of the bond 我用的另外一个公式计算的 ：p0=C*df1 C*df2 (C Par)*df3
=4*e^-4.5% 4*e^(-5%*2) 104*e^(-5.5%*3) 但是我的答案和ppt上算出来的不一样（我的95.62），请问我这个公式用对了么？
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第250页ppt中定义了 连续复利收益率，可以证明一下，为什么用log可以实现连续复利？
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老师我有两个问题：
1. 在第三部分第5个lecture-bond returns-这部分，30:56这里的那张表格，怎么看出来那些rate是forward rate不是spot rate啊？
2. 最后那道例题中，为什么reinvestment他的PV=0？
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老师，SML线横坐标为什么是系统性风险呢？如果按照图上显示，Market Porfolio状态下，系统性风险应该是全部分散掉为0的吧。这个图横坐标应该仅仅表示的为贝塔系数吧。贝塔系数可以等价替代为组合系统风险的大小吗？σP=β*σM吧？
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这道题中的exchanging annual interest rate 如何处理
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请问为什么要用T-test?不是样本量小于30用吗？
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这里算es应该还有-10万那个柱状图的一部分把，新视频里就这么讲的。比如这个9.2就是这么算的
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老师说可以通过定义求ARP模型的均值，可是按照定义写出来的式子没办法求解啊？ u=0.95u这算什么？
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Mean revert如何理解是什么意思
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u=1.4u—0.45u+0 则期望为0 在这期望为零有什么特殊含义吗
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