这道题是从哪里看出long和short的呢？正负怎么判断啊，老师算的结果也跟答案不一样啊
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这句话怎么翻译？not callable这块不太理解，不能赎回？整句话不理解
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1.图一我自己写的公式感觉比图二梁老师讲的更对呢？0.2%那一块 我觉得我写的对呀
2.图三 我用的是一般复利，梁老师用连续复利 ，我觉得我的对，题上没有讲连续复利啊
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老师，问下这道例题中这里的n为什么是30而不是29？
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老师，为什么这道例题我算下来是这个结果？
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这一题计算器怎么按？
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请问为什么我使用德州计算器的债券工作表计算的结果为607.6319 差别怎么这么大 正确的该怎么计算呢老师
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这道题的var值计算公式跟讲义上的不一样啊！请老师讲清楚，大部分学员都不是专业人士，基础不好，老师讲这么快根本理解不了啊！
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老师说这里的price就是premium期权费，也是value，无法理解，请解释一下。
我认为：premium是我在0时刻购买期权支付的期权费，premium理解为price价格可以这么说。
但是value是价值，是执行期权获得的收益，假设欧式期权到期S>K这种情况下，那我的value就是S-K，也就是我获取的收益，也是图中分析的获益最大最小各种情况。但是这个收益并不等同于支取的期权费premium啊。
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老师，call pv（k）=put S0.这里的的S0是现货股票。PV(k)中的K一定是卖出期权的执行价吗？不是买入期权的执行价吗？
还有the value of put is 1.06.这里说的是put option的期权费吗？
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