第九页 美式期权案例
为什么连续复利情况下 是St-k*e^【-r(T-t)】 为什么是T-t，
以及为什么St-k*e^【-r(T-t)】 大于 St-pv(k) 的值呢
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蓝线下的两个期权价格是如何计算出来的？
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请问老师这个题forward rate 怎么算啊
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问题一：这道题不是很理解为什么用50块钱去做本金做折现率？，
问题二 ； 为什么用 自然对数无限连续复利计算？所有的连续复利都能用e算吗？一直很迷惑为什么有的用普通连续复利算，有的就可以用e 算，然后英文全都是continously compounding ?
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请问题目中的EWMA模型在今年的考纲中有吗？
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请问下有options on futures 的应用吗，视频中老师说到p=1-d/u-d，其他的步骤以及公示是不是还是和上面举的例子都是一样的，就是算p的时候用这个公式，有什么习题是对这个知识点应用的吗
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老师好，蓝框里的两个式子理解不了，视频里老师讲这两个式子代表股票收益，老师还说了因为（s0u-s0）/s0，但是这样算是【（s0u/s0）-1】，和老师说的u-1不一样，而且回到46页的图，这两个地方是期权价格，并不是股票价格呢
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老师请问这道题目，我的计算过程错在哪里了，为什么得不出正确答案？
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老师请问discount factor那个公式D(T)里面的M是什么含义呢，如果用spot rate0.94%和1.82%来举例子列式应该怎么计算呢？麻烦列下式子，谢谢！
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duration一定是大于等于0的数对吗
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