为什么执行价格低的看跌期权不值钱?
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为什么保本型票据是PRN而不是PPN
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10000-8162是该call option的最小价值吧
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为什么call option 不会超过10000-9162
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老师好，雷曼兄弟这个案例，还有集中度风险吧？集中买equity tranche，还集中在房地产行业。谢谢
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这两个正态分布函数的权重是什么含义？
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两个问题：
1.158页中IR的公式，αp和分母的αp是不就直接可以约掉了？
2.159页习题，α计算的时候，E（Rm）为什么用的是市场风险15%？
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老师，这里给的Z2是即期利率，直接用（1 z2）^2,如果也给了Z1呢？怎么用Z1和Z2构建远期利率的公式？
联想到第二张图，前面说的例题，这里给了3个即期利率。1.5年的即期利率和1.5年的远期利率在概念上有什么区别呢？看来都是1.5年的时间段用这个利率
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老师说用到t分布的两种情况的第一种，是题目给了S方，则用t分布，能不能举例说一下这种题目的表述方式，如何表述S方？
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