这里为什么是买入2000份期权
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老师好 我理解putable bond =V pure+put option 对于issuer是相反的的吗?
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一笔AAA级别的债券,每年3%的回报率,视频中老师说当房价上涨的时候这笔债券很安全,但是房价下跌的时候就不安全了,这是为什么??
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为什么delta hedge 是partially covered?
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请问20题D选项,为什么利率下降时,principle only strip的value会上升?提前还款后再投资,利率不是下降了吗,应该value下降啊,不太明白。
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这里的long call 的delta是大于0,short call 是小于0的,为什么图中call option 是(0,1)之间的呢?
还有在at the money的时候为什么detla 是0.5呢?
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为什么浮动利息债券价格对利率不敏感呢
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老师好,这里怎么看出来近月>远月的?是比较哪部分?我感觉看不出来,就时间不一样……
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请问老师,视频中只讲了A,能不能把BCD也讲一下?谢谢
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note上这题算保证金和我们平时计算的方式不一样,请老师帮忙解释一下这两种方式
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