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FRM一级
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老师,想问一下,这里CDO说银行将风险transfer to投资者是不是可以理解成securitization中三个不同的tanches来承担loss一旦发生default或者是repayment delay from house buyers, 这样的话银行是不是就可以拿相对稳定的portion?(假设在financial crisis发生之前)谢谢!
查看试题 已回答请老师解释一下这个题,三个选项的原因。尤其是第三个问题,为什么说滚动对冲在backwardation时候是收益,当时的情况不是因为一直处在backwardation.德国金属公司因为害怕未来有石油价格上涨,预测会呈现contango所以才做的对冲吗?那么如果未来是backwardation,那么他们的对冲策略不应该是亏钱吗?
精品问答
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
- 我怎么感觉这题不太对呢。特别是C/D两个,都是需要股价上去才可能有利,所以逻辑是一样啊,都是做高业绩,但是C反正都遥遥无期,动力没那么足吧。B现在是平值,就差那一把火就能盈利了所以应该最要努力把业绩做起来吧?A也是,你既然都深度实值了,赶紧卖了得了,还做什么风险管理。这题我都不懂
- Bsm模型中,N(d2)代表行权概率,N(d1)代表什么概率?
- 直接看选项吧,B选项错在哪里?








