不是很懂为什么pho没用，课件上有写"可加性"吗。
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刚刚11题才说capm不是efficient，现在又变成efficient，不是很懂
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为什么D不对呢，我看英文解释说投资者有相同的exception，然后分布就不normal了？不是很理解
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为什么beta一样，treynor就用不了了，不是还可以通过E（Rp）- Rf比较吗
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老师想问一下，为什么A说beta为0错了，cml公式里确实没有beta啊，而且为什么说Beta为1。C的话为什么在那个点上的时候就是minimun的方差。
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为什么excess return的方程是0.0171＋0.8195M，但算IR只用到了0.0171，没用到后面的08195M，
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麻烦老师解释一下，这个题开始为什么要用夏普比率来计算？用sharpe比率，这个能说明什么问题吗？
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老师，在这个表格里，为什么P（x，y）为零
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