coupon rate和YTM的关系是什么呀？

单因素模型公式中E(Ri)是什么?n是SML演变过来的E(Rp)=Rf+β[E(Rm)－Rf]nE(Ri)=E(Rp)-Rf 是这样吗？nF=[E(Rm)－Rf] 是这样吗？nRi与E(Rp)的区别是什么？

请老师解释一下619题

请老师解释一下622题，这个题按照答案先算出不违约的概率从而算出价值，然后用总价减去预期价值算出损失可以理解。但是如果是直接算预期损失为什么算不出正确答案呢？我是按照笔记得方法算得

请老师讲一下625题，给到的LGD为什么相乘的不是它的波动率？627题里面给出了它的波动率和均值为什么又是乘以它的均值呢？还有UL这个公式有关知识点是不考了吗，还有adjust exposure.我翻了今年的笔记没有找到这两个知识点

老师您好，38题相关，Deep ITM european call，按理应该也是时间流逝利好，应该也是theta大于0吧？之前的答疑中解释是说对于european call随着时间流逝其时间价值下降，所以总价值一定下降，所以theta任何情况都小于0，但不管是call还是put，期权的价值都是由时间价值和内在价值二者决定，我觉得这个点并不能解释为什么deep ITM call的theta就依然小于0。谢谢~！

book是什么?

这个K指什么啊

老师好，我问的是新版习题册的第330题，题目里边给的是日标准差，我们应该转化成5日的标准差(也就是乘以根号5)然后再算出它的标准误，为什么这个答案里边，却没有在5日标准差上除以根号5呢？而且如果按照我这个算的话里边没有正确答案。

老师，168题没看懂，能讲讲怎么做吗