老师，你好，这个559题我怎么老是记得stack and roll 这种方式基差会大点呀，然后这种方式另外一种成本低，是我记错了吗老师
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35题算不出答案具体计算公式能写一下吗？
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35题为什么老师讲的tracking error是低于基准收益率之下的标准差？
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请问老师，这道题都没有告诉我们fwd价格，怎么算啊，谢谢
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老师，这题的A选项，期权工具不是非线性，也需要convexity来调整的吗？
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38题，为什么不能这样考虑：用forward的price的计算公式，price是100，用无风险利率折现后就是s？
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老师，这道题为什么用的是strike price而不是像课件里的用spot price（Exercise2）来计算VaR(dS)的时候？
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麻烦说一下这道题short的整体流程是怎么样的，谢谢
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请问老师，0.5不是半年吗，为什么老师说S0.5是一年要除2，有点转不过弯来了。另外S是即期利率吗？
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Q20题干中第三行有一个and a smaller number，请问是指什么？
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