老师，请问一下怎样由 vega 的正负判断期权的头寸？
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请问这个用久期和曲度算债券价格的变动
为什么里面那个P用的是par 不是债券价格呢
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为什么尖峰态的z值要比常峰态的z值大
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为什么线性回归的t test查表时的两个自由度是 n-2和 n-k-1?这两个公式有什么区别？
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老师，您好，请问这里的carry-roll-down为什么是2.3256，而不是算出来的 价格变化1.3256呢？谢谢老师
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老师，为啥这个DELTA是-0.5呀
还有这个99%对应的值为啥是2.33呢？
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如图，43题，D选项中“short vega”，我想问，就只是“up and out call option”（不是处于“deep in the money”状态），也是，short Vega吗？
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如果题目说没有随机游走的a cycle time series，这个是不是协方差平稳的的呢？
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a seasonal time series是什么意思？本身seasonal就是不平稳的吧，为什么老师说周期性，随机项，随机游走都是不满足协方差平稳的才是a seasonal time series不是协方差平稳的的原因？？？
第二个问题，随机项是什么？et吗？为什么他不是协方差平稳的？？？
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老师请问为什么et不是截距项，截距项的定义是当自变量取的时候，因变量的值，这道题目的等式当我自变量都取的时候，y就是等于et的呀？
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