为什么要折现到0时刻？折现到0时刻的意义是什么？
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0时刻的FP=T时刻的FP吗？
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down-and-out call options ，是随着S的上升、options的价格上升，那么，
问：
down-and-out put options，是随着S的上升、options的价格是怎么变，以及为什么啊？
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老师，两值期权，有：cash-or-nothing call、asset-or-nothing call，
就有：cash-or-nothing put、asset-or-nothing put，吧？
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如图所示，12题，问：
题目中，options book，这个“book”在这里表示是什么意思啊？
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老师您好，请问这道题在计算期权费时为什么是用资产组合的市场价值乘以0.022呢？而且资产价格是欧元计价，put euro是用美元计价。谢谢老师
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老师，这个题我没懂，我算的是7.6%，但是答案的5.6%没理解是怎样算出来的？
能麻烦您把这个交易的利息如何交换的图画一个出来吗？我对照一下自己的是不是对的
查看试题
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请问老师，exercise4中，如何判断是Bull spreadd ?解题思路是怎么样的？
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这里说market portfolio 不一定总是有效的
可是cml上的点都是有效的 而且market fortfolio就在CML上 ，Sml的等式也是通过market portfolio来计算的 那market portfolio就是有效的
这两个说法是不是矛盾？
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请问老师，interest会pay 给 initial margin 但是因为mark to market,这个margin金额会变化，那么interest也会因为margin的改变而变化，是吗？如果面临margin call, 我们需要追加保证金，也就是variation margin,这个部分是单独设立账户吗？这部分是没有利息的，是吗？谢谢老师
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