这句话怎么理解？是在协方差稳定和白噪声都要满足的情况下可以用这三种模型来模拟时间序列？

最后一步=2，为什么能说明均值负归？

在视频结尾的地方老师口误了。 原假设是：小盘股的收益率与10%没有显著区别。

关于credit risk 在考试中 这两张图中的内容 如何match

tomorrow's stock price服从Lognormal distribution, 可以得出log stock price服从normal distribution，log return相当于两个log stock price相减，为什么也是normal distribution?

请问正态分布里95％置信水平对应的值不是1.96吗？为啥var里面一直是1.65呢？

老师，这道题（168）不明白，能否讲解一下嚒？

老师，我想问下，如果我买入一个远期，在里面做空头（做卖方），就类似于我是卖大米的，我作为卖方我和别人签订了一个远期合约，那我用英语该怎么表达、？i long a short forward ？？感觉奇奇怪怪的啊，

老师，如果说我long一个期货，也就是我买入一个期货，那么在这个期货中我是作为买方（希望其价格上升），还是作为卖方（希望其价格下降）呢？？

老师，多因素模型里的gdp ir也是有超额回报的概念吗？因为单因素是f=e（rm）-rf