这一题，1080的折现方法错了吧，应该是e的-0.02*0.5次方吧，算出来最后答案没错
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老师你好 想问下 这边这个表格究竟是扩大一百万倍还是一万倍的结果，怎么两个老师两种讲法呢
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为什么要折现到0时刻？折现到0时刻的意义是什么？
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0时刻的FP=T时刻的FP吗？
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down-and-out call options ，是随着S的上升、options的价格上升，那么，
问：
down-and-out put options，是随着S的上升、options的价格是怎么变，以及为什么啊？
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老师，两值期权，有：cash-or-nothing call、asset-or-nothing call，
就有：cash-or-nothing put、asset-or-nothing put，吧？
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如图所示，12题，问：
题目中，options book，这个“book”在这里表示是什么意思啊？
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老师您好，请问这道题在计算期权费时为什么是用资产组合的市场价值乘以0.022呢？而且资产价格是欧元计价，put euro是用美元计价。谢谢老师
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老师，这个题我没懂，我算的是7.6%，但是答案的5.6%没理解是怎样算出来的？
能麻烦您把这个交易的利息如何交换的图画一个出来吗？我对照一下自己的是不是对的
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