38题，为什么不能这样考虑：用forward的price的计算公式，price是100，用无风险利率折现后就是s？
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老师，这道题为什么用的是strike price而不是像课件里的用spot price（Exercise2）来计算VaR(dS)的时候？
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麻烦说一下这道题short的整体流程是怎么样的，谢谢
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请问老师，0.5不是半年吗，为什么老师说S0.5是一年要除2，有点转不过弯来了。另外S是即期利率吗？
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Q20题干中第三行有一个and a smaller number，请问是指什么？
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这道题为什么用计算器算出来的不对？
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你好老师，我上一题问的是什么是无套利？远期利率那个。两只债券求出来3~4年的。那个3~4年的数是什么？
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为什么相关性越高，对冲效果越好？相关性高的不是没起到分散风险的作用吗？麻烦举个例子我比较好理解
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你好老师，为什么两只债券可以在一起算？什么叫无限逃套利。
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讲错了吧，计算自相关系数那里，协方差的个数是t-h所以 乘以1/t-h ， 方差是t个为什么也是1/t-h，应该是1/t啊。约不掉啊？是估算吧
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