为什么相关性越高，对冲效果越好？相关性高的不是没起到分散风险的作用吗？麻烦举个例子我比较好理解

你好老师，为什么两只债券可以在一起算？什么叫无限逃套利。

讲错了吧，计算自相关系数那里，协方差的个数是t-h所以 乘以1/t-h ， 方差是t个为什么也是1/t-h，应该是1/t啊。约不掉啊？是估算吧

什么叫做从不止一个总体中抽样？总体不就只有一个吗？

红笔画的这句是什么意思？

如图所示，24题，问： 题目中“i.e.,the call is out-of-the-money by exactly 200”是在说什么意思啊？

问什么r还要再算一变，不就是一年吗，所以应该是6吗？谢谢

如图所示，23题，问： 为什么，这道题中给出的“上涨概率60%”可以直接使用呢？ 不是说，要看到，风险中性条件下的上涨概率，我们才可以直接使用，否则就要自己计算上涨概率？

亲爱的老师，938题的置信区间是95%噢，答案上怎么会*2.33嘞，应该是1.65吖。我算的结果是3.068。

图1 white noise 为什么autocorrelation必须为0？ 图2 aggressive mean reverts 什么意思？