老师，这两道题中的null hypothesis应该都是双尾的吧？怎么区分单双尾？如何判断题目中的原假设是什么？有没有什么关键词？

为什么说在有截距时 亚变量要少一个？和截距没什么关系啊？

liquidity risk 中说的variation margin payment 是什么意思，不是initial margin才要交保证金吗？

这句话怎么理解？是在协方差稳定和白噪声都要满足的情况下可以用这三种模型来模拟时间序列？

最后一步=2，为什么能说明均值负归？

在视频结尾的地方老师口误了。 原假设是：小盘股的收益率与10%没有显著区别。

关于credit risk 在考试中 这两张图中的内容 如何match

tomorrow's stock price服从Lognormal distribution, 可以得出log stock price服从normal distribution，log return相当于两个log stock price相减，为什么也是normal distribution?

请问正态分布里95％置信水平对应的值不是1.96吗？为啥var里面一直是1.65呢？

老师，这道题（168）不明白，能否讲解一下嚒？