老师，这道题C选项也应该是错的吧，Adjusted R²≤R²，即sometimes，Adjusted R²=R²。 C选项是“always less than”总是小于

请问老师，这个怎么推导出的，谢谢

如图所示，59题，A选项，为什么说，因为组合VaR公式中有相关系数ρ的存在，就说，VaR是考虑了风险的分散化效果呢？

请问老师，第二题，感觉答案在解释c,但是却给了a答案，不知道到底是什么答案？同时，我想问一下，为什么答案d不可以，因为fat tail is most likely the result of the volatility and mean of dist changing over time. 但是在unconditional dist 下， mean and sd are the same for asset returns for.any given days.这不是可以理解unconditional dist不太会有fat tail吗？谢谢

请问我的算法对吗? 答案的算法 我有点不明白，第一年违约的概率就是非条件概率 不管后面两年了嘛？为什么不像二项分布要乘以后面两年不违约的概率呢？

期望等于概率乘以随机变量的取值,为什么这里算到期望就等于概率了呢？不用除随机变量的取值了嘛？

第85页Pvalue intercept和height的值E-05应该比age的pvalue更小啊，为什么说age越小越拒绝呢？

对于选项II，不管是top down还是bottom up，都不会考虑低频高损或高频低损吧？

why does US goverment bonds future cannot used to transfer credit risk from a bank's balance sheet? 第一章P100的客后练习题

百题讲题老师说，使用远期、期权、亚式期权、一揽子期权对冲外汇风险，清楚对应的优缺点。麻烦老师给我贴一下对应的课件吧。