老师好,这道题在我看来AB都不太对,故请教。n在百题讲解中老师有过一次总结,maturity越长gamma越小,maturity越短gamma越大. 这里逐渐接近到期日,gamma似乎应该更大,而不是趋近于0.n关于at the money这个条件,我的理解是,即便逐渐接近到期日,价格未必变动,也即不会变得in或者out of the money,所以对gamma的变动只看剩余时间长短。
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ke-r(T-t)是折现到t时点的value对吗?
for long的话,是指多头吗?
不应该是ke-r(T-t)减去s0吗?