请问反向选择的意思?
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老师这题不能用二叉树做吗?我算出来对不上。
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为什么在求概率的时候要减去dividend,但是下面两步二叉树折现的时候不需要无风险利率减去分红利率来折现了呢
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swap跟swaption有什么差别吗?
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我按照1个bps来算,I/Y=3.99/2或则4.01/2,最后算的是99.9395和100.0606,算的convexity和档案对不上呢?
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请问在老师手写讲义的12页中,计算AI的时候为什么coupon不用进行折现,正常这笔现金流应该在2005.7.1才能拿到,那要在2005.4.1将这笔做减法不是应该将它折现到2005.4.1之后才能做运算吗?
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这个例题convexity的公式和讲义中的也不一样啊
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delta 不是 ATM时最大,away from the money 时小吗,类似gamma,Vega也是ATM更大,rho是ITM最大?
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