还是不明白为什么选择B

老师好\(^o^)/~ 问：是不是，无论利率跟标的资产价格，呈现正相关、还是负相关，都是期货利率大于远期利率？

老师，这道题我计算出PV, 算出deltaP，再带入DV01的公式计算问什么不对。 不是很理解为什么两个Price相减就是DV01，题中没提到新的price是因为yield变动1bps啊

请问这段话什么意思

老师麻烦再讲解一下strip hedge 吧

为什么不是图一这样做的？不明白答案为什么这么做，不是复利吗？三个月一次，六个月不应该就是平方吗？

66题选项D，老师说F检验是通过的，T检验没通过，F检验通过是如何看出来的？

65题选项C，X变动1000，Y不是应该变动240-25.66吗，为什么是240？

计算出的BAL是什么？期初余额？那为什么分母是20000000-290356.58？

计算器怎么按出根号下12次方呢，计算SMM时