ma1模型讲义中，还有一个μ，为什么本题可以忽略μ的存在呢。
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Hi~ o(*￣▽￣*)ブ
55题，答案C，但是后半句，因为利率上升期货价格会下降，这个期货就是我用来对冲的期货吧，我short futures不是应该赚钱吗？我不理解。
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老师好\(^o^)/~
55题，怎么看出来，原来头寸是持有了一个债券啊？
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不包含期权为什么要用delta normal？delta normal不就是用来计算债券和期权的var的吗？
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这题的cost 可不可以理解为就是国债期货的基差呢就 现货价格-期货价格x转换因子
还有就是为什么当市场利率大于6%的时候 债券就属于折价债券呢
是因为本来用转换因子折现的债券的分母那是1.06而现在大于1.06了所以就相比之下是折价了的吗
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这题的c选项 交割可不可以理解为就是持有至到期了呢？
毕竟只有持有至到期才能交割嘛
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为什么说图像左边是in the money ，右边是out of the money呢？即，如何判断gamma图像的左下角是ITM还是OTM呢？
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老师，这道题为啥一定要用泊松分布，不能按如下做法
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老师，这道题为啥一定要用泊松分布，不能按如下做法
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