这题协方差不就是第一个式子吗？为什么还要用第一个式子除以（12-1）还有相关系数怎么算的
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这个题目的表达式应该怎么写？第二问不太懂，expect return不是应该求均值吗
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267题A项应该也不对啊 讲义上说的是t分布是矮峰肥尾
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请问老师risk premium是指E(rm)-rf还是E(rm)-rf的差×beta？
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请问VaR和波动率到底啥关系？为啥好多计算VaR的后来转为计算波动率了？市场风险那里讲解的一个思路是什么啊？怎么转到波动率上的？
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