这道题为什么不能这样算呢
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老师最后讲，欧式看跌期权，现在long方，在虚值时，θ会是正值，为什么呢？请详细具体讲一下，谢谢
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只能查到小数点后两位
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每突破3000的损失就触发的话就是价格变动0.3元，为什么不能从价格变动上考虑？
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每突破3000的损失就触发的话就是价格变动0.3元，为什么不能从价格变动上考虑？
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六月五日不应该亏损31.2×100元吗
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老师您好，想问一下这里在求p的时候我们用的r-q需不需要转换成半年的r和q呢就是5%除以2，和2%除以2，再把他们带入公式求p。还是说题目中给的已经是半年的r和q呢，谢谢
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为什么是在1.25年的时候才有获利呢
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虽然对答案影响不大，这道题需考虑Suud的可能性（到期日时的call option实际上是在值的，价值为90.0160-90＝0.0160） 。其发生概率为3*0.6＾2*0.4＝0.432
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老师算法是4%+0.94×(9%-4%)应该是等于8.7%
但答案上是4%+0.94×9%＝12.46%
答案上是印错了嘛？
而且如果答案上是对的，CAPM模型算出来的是12.46%，而Jimmy预测的是10%那么不是低估了嘛？为什么是高估？
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