请问adjust exposure在2020年的一级的考纲中还要求吗？基础班和强化班都没有讲过诶
查看试题
已回答
老师请问这题中说了GE想要借入AUD ，QA想要借入USD。为什么答案中用的是pay，该如何理解呢。还有省下的共同利率能不能认为一定是用绝对优势去减去的呢？还是说要用pay的一项去减
已回答
老师好，按照您前面举例（第29分钟开始的例子），期限结构上升时，z1<YTM<z2,且接近z2,那么yield curve应该在forward curve和spot curve之间且接近forward curve的。求指点！
已回答
老师您好，这里当利率期限结构是上升的，刚刚您举得例子中z1<YTM<z2且接近z2，那么左边这张上升图中，yield curve不是应该在中间且接近forward curve吗？
已回答
SMM不是应该等于prepayment/（期初本金-本期应还本金）吗？为什么这里是prepayment/期初本金呢？
模考二第52题。
已回答
老师说的用久期计算凸度是指 Δp=-DpΔy＋1/2cpΔy^2 这个式子吗
查看试题
已回答
42题为什么过程那么复杂？其实最后就是STRIKE price乘以N（d1)
已回答
老师 这个计算器应该怎么按啊
已回答
你好老师 这个either or咋翻译 不是即有，又有吗，应该只是75这个数字啊
查看试题
已回答
这个用forward contracts怎么解决translation risk 啊
已回答
