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王同学2020-10-02 13:23:32

gamma不是at the money时最大吗，那在at the money时，随着时间的减少，gamma不应该是decrease吗，怎么是increase呢

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回答（1）

Cindy2020-10-03 15:41:24

同学你好，这里我们比较的都是atm的期权，越临近到期，gamma取值是越大的，讲义上有一张图，描述了gamma与时间之间的关系，只可惜国庆在家答疑很不方便，老师这边无法上传图形，麻烦同学自己好好复习哦

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