第三门百题第84题，关于计算浮动端的现值，在3时刻浮动债券的价值为par，是不是可以理解为9时刻和15时刻的现金流折现到3时刻就一定是par，这是不包含3时刻本身收到的一笔现金流的，可以这样理解吗？

请问互换中，中间部分，两者的固定浮动利率的交换是如何约定的？有什么规律可以计算吗？

老师在Treasury Market 讲的最后一个练习，如果是8月13日2014年为交易日，那么它的Accrued interest 日期是不是120*（210＋13）/360

老师这个上课好像没讲过，今年考纲对这个有要求吗

画图解题具体该怎么算呢

老师，这道题给的报价是3月13的报价，到底他想表达的是2008年3月13日买入当天的报价，还是想表达是2009年3月13日的报价？如果是后者，那么我是在2009年3月15日交割，为什么用3月13日的报价计算呢？

11题，波动率越大的，方差不是越大吗？B选项在很少的范围里波动很大，方差不是最大的吗

存在套利空间是否是因为bond2的市场价格比实际价格偏高呢

第十题不是这样求吗？3和7是怎么求的？

40题 duration 和maturity的关系是什么？