老师节日好！对于17题利率互换不是很明白，我记得之前的老师说，在付息日，浮动端的价格等于par，那互换的价值不是可以用固定段折现回0时刻再减par得到吗？
百题+模考+押题
已回答
34秒时按照老师酸的答案应该是9.7吧，这个950625是不是错了
Financial Markets and Products > Forward and Futures > Hedging Strategies using Futures
已回答
这个risk metrics具体是什么，讲义上有定义吗？
Calculating and Applying VaR
查看试题
已回答
这里的yield应该是预期值，那是否是u？用-(u-Za*sigma)*p来计算？
可以用VaRp^2=VaRa^2＋VaRb^2＋2r*VaRa*VaRb计算吗
Calculating and Applying VaR
查看试题
已回答
我把相应的概率都求出来了，然后用计算机，先2ND，然后按7，把相应的概率都输进去了，为什么计算机算出来的均值和标准差都和题目的答案算得不一样？
Fundamentals of Probability
查看试题
已回答
在检验random walk时为什么使用的是AR模型来算特征根？这个时候不是还没有进入建模的过程嘛？
Quantitative Analysis
已回答
老师，请问这里6%是哪来的啊？好像之前只看到Conversion Factor转换因子那有6%，为啥CF那的也是6%呢？是就这样规定的吗，有啥依据呀
Financial Markets and Products
已回答
老师好(#^.^#)
如图，20题
1.题目中“a smaller number,but still a surprising one of observations for extremely large negative price changes.”是什么意思？是说，极大的负的价格变化这样的数字数量很少吗？怎么看出来，左边也在说厚尾？
2.这道题，是选C选项。但是怎么会选出偏度，怎么看出来是在说不对称性？
Quantitative Analysis
已回答
老师您好，32题为什么国债期货利率上升价值下降？是和eurodollar futures一样的理解方式？eurodollar是基于libor, 与LIBOR是反向关系，government bond也是这么理解吗？谢谢
Financial Markets and Products
已回答
