老师，您好，请问这道题的四个选项分别是考的什么知识点？另外bimodel、spread duration分别是什么含义呢？题目后面learning objective讲到credit default risk和credit spread risk 的区别、issue default rate和dollar default rate的区别、recovery rate和seniority的联系，麻烦老师讲解一下吧，非常感谢。
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老师，您好，这个题后面的learning objective说的dymanic hedge和hedge-and-forget strategy分别指的什么呢，二者的区别是怎样呢？谢谢老师
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请问老师，这个方程式怎么得来的，需要掌握吗？谢谢
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老师，这道题应该怎么判断收什么和支什么呢？题目里先说利息是收美元支欧元，但紧接着又说互换最开始的时候是付美元收欧元。这个收支所以利息的收支来确定的，还是以本金的收支来确定的呢？
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老师，题目要求算的是delta-normal的VaR值，但老师算的应该是VaR（ds），而不是VaR（df），为什么这里只算标的资产的VaR就可以了呢？
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你好 老师 这个没有解析
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你 好老师 这个 怎么就厚尾了
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你好 老师 为什么等于0 才风险最低
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老师，请问为什么要把储存成本转换成百分比形式，而不可以直接在S0上加呢？
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老师好\(^o^)/~
如图，38题，
问：这题的解答会因为题目中“ONE-TAILED T-DISTRIBUTION TABLE”变成
“TWO-TAILED T-DISTRIBUTION TABLE”，答案而发生变化吗？
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