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天堂之歌

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倪同学2020-10-04 10:35:18

你好，forward价格不是等于fututre-0 .5方差平方*t1*t2吗，为什么i下降时，forward价格会大于future。

回答（1）

Adam2020-10-05 13:10:35

同学你好，
你说的等式：是远期利率=期货利率-0.5*波动率的平方*T1*T2。
而利率与价格是反向

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