23题，美式看跌期权的上限，能不能用upper bound=k来计算？
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老师，求option的VaR 不是直接Δ*var(ds)吗，还要乘股价吗，乘股价的不是bond的用久期计算VAR式子了吗，我有点迷糊
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老师请问除了求effective convexity的那个公式 还有别的求凸性的公式吗
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21题，为什么K是45？我理解题目的意思是cash是45？
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此处是关于累计分布函数的知识点。不是特别理解该公式(图中橙色画圈)，既然F(k)=P(X≤k), 那么1-F(k)=1-P(X≤k)难道不是=P(X＞k)吗？为什么是等于P(X≥k)呢？
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麻烦明确正常情况下到底是用连续复利还是用复利形式，讲义写着用复利形式，可是所有题目即使没有明确使用哪种得情况下都是用连续复利计算，考试如果没有明确是用哪一种？
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老师，我这里做交易的买卖，和我期货合约到期交割是不一样的意思吧？
是不是因为作为交割的空头方是希望价格越低越好，这样short可以赚钱，而对于我这个order来讲，我作为卖放我是希望价格越高越好这样我可以卖一个好价格？
我可以这么理解吗
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老师您好，我看了您给别的同学的解答，我感觉您是不是说的有一点问题？
题目要求的是金融中介机构收到的好处：50-20*2=10
您却说这里题目的意思是中介抽取20个点的好处费
您的说法和答案给的是相悖的呀。
这里的20个点指的应该不是您说的中介拿到的好处，而是这两个人各拿到20个点好处吧？
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怎么看出来这道题是要求计算有效的久期和有效的凸性的？
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老师您好，488题storage cost为什么答案是直接用0.45/5.05 ?这算的是储存成本占现价的百分比呀. 我能够把0.45按照连续复利的形式折现到起初，然后在spot price基础上加上储存成本来计算吗？谢谢
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