你好，不是很理解shortput，longput和longcall和shortchall之间的区别，可以解释下吗？
已回答
你好，想请问下为什么longbasis情况下会有future和spot越来越开的情况，不是应该最终相同吗？还是因为只是短期的表现。
已回答
请问老师，这个题如果利用一般复利来计算的话，带红利率这个公式应该怎么列？
已回答
LTCM采用的是单边策略，跟无法支持头寸没有关系
查看试题
已回答
利率互换今年新教的方法我怎么没有找到一道例题呀？
已回答
老师，您好，请问这道题的四个选项分别是考的什么知识点？另外bimodel、spread duration分别是什么含义呢？题目后面learning objective讲到credit default risk和credit spread risk 的区别、issue default rate和dollar default rate的区别、recovery rate和seniority的联系，麻烦老师讲解一下吧，非常感谢。
已回答
老师，您好，这个题后面的learning objective说的dymanic hedge和hedge-and-forget strategy分别指的什么呢，二者的区别是怎样呢？谢谢老师
已回答
请问老师，这个方程式怎么得来的，需要掌握吗？谢谢
已回答
老师，这道题应该怎么判断收什么和支什么呢？题目里先说利息是收美元支欧元，但紧接着又说互换最开始的时候是付美元收欧元。这个收支所以利息的收支来确定的，还是以本金的收支来确定的呢？
已回答
老师，题目要求算的是delta-normal的VaR值，但老师算的应该是VaR（ds），而不是VaR（df），为什么这里只算标的资产的VaR就可以了呢？
已回答
