请问老师，这个算出来的股票收益率是发生在期初还是期末？利率属于一段时间，不是都是在期初就知道，然后发生在期末吗，这样的话，算出来的利率值应该是在期初的时候，然后再乘以本金通过折现到期末才对呀，还有这个题，最后算的收益是正，sarah是manager，为什么选的是dealer?
Financial Markets and Products
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老师辛苦
见图，这道题，计算的思想，不是，用9个月后远期的价值与当前的现货价格相减吗？图2是解析，我看不懂，远期的价值，怎么开始复利了，然后第2步相减的时候，怎么现货也开始折现了，啊，看不懂。
Financial Markets and Products
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老师为什么在19分钟这边利率6不用除以4，因为三个月
Valuation and Risk Models
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73题那个权重怎么得到的
百题+模考+押题
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F=se^rt这个公式中 的F指的是期货还是远期？
Forward and Futures Prices
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第四个选项不太懂。 题干从哪里翻译出 是x能解释多少的y。 为什么就是问的r的平方
复习模考
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老师你好 这道题能请你详细解释一下吗
Option Sensitivity Measures
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请问老师，尾随对冲是对value of spot 与value of future的调整由于daily settlement,对吗？我对里面1095/1160不太理解，我认为应该是1095/price of port p0 与 1160/ f0这两个数值比较，才是期末的port value/future value
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为什么short option 无权利风险大，还会有人愿意做呢
Quantitative Analysis
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老师 这道题能帮忙解释一下吗
Option Sensitivity Measures
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