请问第三个选项中的incorporates correlations是表示什么呢？老师不是说不包含相关系数吗
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F0卖，F1买，F0-F1大于0,在1时刻，F1的价格不是和F0‘价格一样吗，为什么不是看F0F1之间的差值
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老师，按照我算的这个结果，没选项啊
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Hazard Rate 为什么是前面的时间违约概率减去后面时间违约概率？这个违约概率是随时间抵减的吗？
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59题，short futures不是约定在未来以某个价格卖出吗？这里说的是什么，以F0卖，F1买？
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这个长期资本公司的题。第四个选项 不太明白
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可以把这个题 用计算器算出的X的方差和Y的方差以及他们的相关系数说一下嘛？我对照一下
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请问a选项为什么是对的。short put负负得正，delta应该为正，要对冲要引入负的delta。我记得short stock,delta为负，那short futures ，delta也为负吗？能请详细讲讲delta hedge策略吗
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老师，这道题可以延伸为以下两点吗？
1、delta对期权价格影响最大时，为A选项，ITM call and OTM put 。
2、期权价格对Delta的影响最大时，为D选项，Gamma最大，ATM
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