老师辛苦~❤~
见图，问：图中这句话，说法是错在哪里了？
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请问future的delta怎么求，还有考试会考什么求delta的金融产品吗
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老师您好，B选项并没有说是从long方考虑还是short方；
我遇到好多题目都是这样，这种情况下我都是默认long方吗
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为什么forward rate用 spot rate 计算？
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到期收美金，怕美金贬值，就是怕英镑升值，在gbp/usd=1.62时，把英镑看出资产，那应该是long fwd，为什么对冲利率风险用的是short forward呢？
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老师，这道题目并没有告诉我是call 还是put，仅凭delta>0，是无法判断出来call 还是 put的吧？对于判断gamma确实不需要知道，但是后续判断delta的时候是需要用到的
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老师辛苦~❤~
见图中的这句话，解析说：这句书是错的，应该是模特卡罗模拟的说法，但从：
“It could generate correlated。。。。。。a statiscal distribution.”我觉得这句话好陌生，这是蒙特卡罗模拟的，在干什么？
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A选项，老师上课的时候不是说，gamma在越靠近到期日越大吗？这和ATM、OTM、ITM有什么关系吗？
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