776lucky2020-10-18 19:48:53
776lucky请问a选项为什么是对的。short put负负得正，delta应该为正，要对冲要引入负的delta。我记得short stock,delta为负，那short futures ，delta也为负吗？能请详细讲讲delta hedge策略吗
回答（1）
Adam2020-10-19 15:58:33
Adam同学你好，你的理解没错。
我们在对冲delta的时候，一般使用的是线性产品去对冲delta（线性产品无gamma）。常见的就是股票、期货
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