在计算 interest swap的价值时 有下图的方法 和 Vfixed-Vfloat 的方法对吗？ 什么时候用哪种方法呢？ 我经常困惑
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欧洲美元期货是pay libor吗？ 所以libor上升会导致损失？
然后fra是pay fixed ，libor上升会导致收益？
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试卷2第14题，教材里算凸性调整是时使用CC，为什么这里没有折算？
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烦请用去年的方法解答一遍吧，就是swap=floating-fixed我喜欢用这个了，其他方法学不会。我算出来50多万
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请教老师，stop and limit order的意思是？
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美式期权的价格为什么和到期时间成正向关系
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老师，您好，这一题Gaussian copula model没太听明白，这个跟相关系数是什么关系呢，不是概率和分位点的映射吗？感谢老师讲解一下吧。
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老师，YTM<6%,favour low duration bonds, YTM >6% favour high duration bonds.
这句话怎么理解，他和这个maturity 和coupon又是什么样的关系。一直搞不懂这个
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