老师老师，我问一下FRM一级习题集上的题目一下,下面有一些理解应该错了，还麻烦老师借着这一题帮我解惑一下（尽量详细一些，感谢）
Q509
① 利率互换发生了两笔paymens 分别是在0.25年和0.75年，为什么计算的时候，只有一笔，而且是本金乘0.5（意思是半年的利率）
②如果最后折现的利率 用的是T=0.75的（即1.57571*e（-rt）次方，这边的t是0.75）那就对应不上了0.5年支付利息和收取利息的这一时间
③浮动利率计算现金流时候后面那串浮动利率是怎么得来的（即2.2121%）；我的理解是，我站在0.25年的角度上，去计算0.75年的浮动利率，但是题目说明了libor zero rate curve is flat at 2.20% 既然是 flat 那么0.75年的浮动利率应该也是2.2%，
④浮息债的两种情况，这边怎么判断是第一种情况（如果半年支付一次互换利息，那么0.25年前，进入这个合约，现在0.25年就是，债券价值等于面值的情.况
比较纠结的几个点是，付息时间，付息次数，折现时间，浮动利率的计算。
